30 juillet 2021Reuters

Les banques européennes globalement solides face aux « stress tests » de l’ABE

par Huw Jones

LONDRES (Reuters) – Les banques de l’Union européenne ont affiché une solide performance lors de tests de résistance réalisés par l’Autorité bancaire européenne et publiés vendredi, ce qui accroît leur capacité à verser à nouveau des dividendes.

Ces tests ont montré qu’elles avaient été affectées à hauteur de 265 milliards d’euros face à un certain nombre de chocs économiques envisagés, leur laissant encore deux tiers de leurs fonds propres intacts.

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a mis à l’épreuve cinquante grands établissements financiers de l’UE représentant 70% des actifs bancaires européens dans le cadre d’un exercice repoussé d’un an pour cause de pandémie de COVID-19.

Selon le scénario le plus défavorable envisagé par l’ABE, prévoyant une longue crise économique liée à la pandémie de COVID jusqu’en 2023, le ratio de capitaux propres rapporté aux actifs pondérés en fonction du risque perdrait quelque 500 points de base pour retomber à 10,2% au lieu de 15%.

Les banques tournées davantage vers les marchés intérieurs souffrent cependant davantage dans ce test que les établissements transfrontaliers et l’une d’elles, l’italienne Monte di Paschi, verrait disparaître tous ses fonds propres dans le pire scénario.

Unicredit, qui a annoncé jeudi qu’elle allait engager des discussions avec le gouvernement italien pour le rachat de Monte dei Paschi, affiche quant à elle un ratio capital/actifs pondérés du risque de 9,59%.

Deutsche Bank et Société générale sont également sous la moyenne dans le scénario le plus défavorable avec respectivement 7,56% et 7,73%.

Le résultat global de ces tests est considéré par les régulateurs européens comme conforme à ceux réalisés par la Réserve fédérale américaine ou la Banque d’Angleterre.

La Banque centrale européenne, qui a testé séparément les 51 banques qu’elle supervise, lèvera fin septembre les restrictions imposées aux banques depuis la pandémie de COVID sur les rachats d’actions et le paiement de dividendes, a annoncé la semaine dernière l’institution monétaire.

Le mois dernier, les banques américaines ont passé avec succès les « stress tests » de la Fed et n’ont plus de restrictions sur les rachats d’action.

(Reportage Huw Jones; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)